Korrelasjonskoeffisienten kalles også korrelasjonsnormalisert øyeblikk, som er forholdet mellom korrelasjonsmomentet til systemet 2 av tilfeldige variabler (SSV) og dets maksimale verdi. I sin tur kalles korrelasjonsmomentet det andre ordens blandede sentrale øyeblikk (MSC X og Y).
Bruksanvisning
Trinn 1
Det skal bemerkes at verdien W (x, y) vil være den felles sannsynlighetstettheten til TCO. I sin tur vil korrelasjonsmomentet være et kjennetegn på den gjensidige spredningen av TCO-verdiene i forhold til et visst punkt av gjennomsnittsverdier (matematiske forventninger my og mx), nivået på det lineære forholdet mellom indeksene for frie verdier X og Y.
Steg 2
Tenk på egenskapene til det vurderte korrelasjonsmomentet: Rxx = Dx (varians); R (xy) = 0 - for uavhengige eksponenter X og Y. I dette tilfellet er følgende ligning gyldig: M {Yts, Xts} = 0, som i dette tilfellet viser fraværet av en lineær forbindelse (her mener vi ikke hvilken som helst forbindelse, men for eksempel kvadratisk). I tillegg, hvis det er en lineær stiv forbindelse mellom verdiene til X og Y, vil følgende ligning være gyldig: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = maks.
Trinn 3
Gå tilbake til betraktningen av r (xy) - en korrelasjonskoeffisient, hvis betydning skal være i et lineært forhold mellom tilfeldige variabler. Verdien kan variere fra -1 til en, i tillegg kan den ikke ha en dimensjon. Følgelig er R (yx) / bxby = R (xy).
Trinn 4
Overfør de oppnådde verdiene til grafen. Dette vil hjelpe deg å forestille deg betydningen av det normaliserte korrelasjonsmomentet, empirisk oppnådde X- og Y-indekser, som i dette tilfellet vil være koordinatene til et punkt på et bestemt plan. I nærvær av en lineær stiv forbindelse, må disse punktene ligge på en rett linje nøyaktig Y = Xa + b.
Trinn 5
Ta de positive korrelasjonsverdiene og koble dem til den resulterende grafen. Med ligningen r (xy) = 0, skal alle angitte punkter være inne i en ellips med en sentral region ved (mx, my). I dette tilfellet vil verdien av halvaksene til en cent bli bestemt av verdiene til variasjonene av tilfeldige variabler.
Trinn 6
Ta hensyn til at verdiene av SV oppnådd ved den eksperimentelle metoden ikke kan gjenspeile sannsynlighetstettheten 100%. Derfor er det best å bruke estimater av de nødvendige mengdene: mx * = (x1 + x2 + … + xn) (1 / n). Teller deretter på samme måte som *.
